Das Tradingsystem
Die Auswertung der Prognosen
Eine Prognose sagt aus, ob der Schlusskurs in einem definierten Zeitraum signifikant "Steigt" oder nicht. Als Bezugswert dient der Schlusskurs vom Vortag. Jede Prognose wird täglich neu und unabhängig von den vorherigen Prognosen berechnet.
Zur Beurteilung eines Prognosesystems kommen zwei Verfahren zur Anwendung:
1. die Berechnung einer sog. Kapitalkurve und
2. die Ermittlung der Trefferquote.
Auf Grund der hohen Prognosefrequenz (Anzahl pro Zeitraum) ergibt sich eine optimale statistische Aussagekraft der Test-Ergebnisse.
Die Tests erlauben zudem Rückschlüsse über den Grad der generellen Prognostizierbarkeit des betreffenden Kurses.
Beispiel
Erläuterung
Text oben:
Die Prognose gibt an, ob das Kursziel im angegebenen Zeitraum erreicht wird. Frühere Prognosen sind obsolet.
Oberer Chart:
Die blau/dick gekennzeichnete Kapitalkurve zeigt die Güte der Prognosen im Vergleich zum Kurs.
Hierzu werden alle Prognosen bzw. Signale in einem sog. Musterdepot gehandelt.
Zur Berechnung werden die Prognosen nach einer einfachen und aussagekräftigen Strategie getradet. Um eine statistisch gesicherte Aussage zu erhalten, werden alle "Steigt"-Signale (auf die das Prognosesystem optimiert ist) berücksichtigt.
Als Kaufkurs dient jeweils der Schlusskurs vom Vortag (der Eröffnungskurs liegt im Mittel ungefähr auf dessen Niveau). Der Verkauf erfolgt entweder beim Eintreten der Prognose, beim Verletzen eines evtl. Stops oder spätestens am Ende des Prognosezeitraums (maximale Haltedauer). Der eingesetzte Geldbetrag ist für jede Position gleich.
Da das Prognosesystem in diesem Test nicht ständig investiert ist, aber mit dem Kurs als langfristige Vollinvestition verglichen werden soll, ist ein Korrekturfaktor notwendig. Dieser sog. Hebel ergibt sich aus der Anzahl der Kaufsignale und deren durchschnittlicher Haltezeit und liegt in der Regel bei 3 (ähnlich wie bspw. beim Handel mit Optionsscheinen).
Der Vollständigkeit halber sind rechts neben der Grafik die Parameter der Auswertung aufgeführt:
- Rate: jedes wievielte Kauf-Signal gehandelt wird; 1= jedes
- Hebel: Faktor, mit dem jeder Trade gehebelt wird (z.B. per Optionsschein)
- BenchTyp: Handelsmodell; 0= konstanter Geldbetrag pro Kauf und Handel auf steigende Kurse
- System-Code: Name des neuronalen Tradingsystems (jedes Neuronale Netz wird in zeitlichen Abständen an die
Marktveränderungen angepasst, d.h. neu erstellt).
Unteres Diagramm:
Das Balkendiagramm stellt eine grafische Auswertung der Trefferquote dar.
Die täglichen Prognosen bzw. Signale werden jeweils durch einen Balken angezeigt, welcher Typ und Richtigkeit charakterisiert.
Die obere, erste Reihe (+) stellt die "Steigt"-Signale dar,
die zweiten Reihe (.) die "SteigtNicht"-Signale.
Grüne Balken symbolisieren richtige Prognosen,
rote Balken falsche Prognosen Letzte, noch offene,Signale, d.h. wenn
weder das Kursziel, das eventuelle Stop-Loss oder die maximale Haltedauer (Prognosezeitraum) eingetreten ist, werden in einer neutralen Farbe
dargestellt.
Je nach Anzahl der Signale sind die einzelnen Balken in der Darstellung noch optisch auflösbar.